10年間でＴＯＰＩＸを600％アウトパフォーム
10年間でＴＯＰＩＸを600％アウトパフォーム
角山智の割安成長株投資術 > > カルパースが商品投資増額へ
日経ヴェリタス（08/2/29）に記事が出ていました。長くなりますが引用します。
米国最大の公的年金であるカルパース（カリフォルニア州職員退職年金基金）は、向こう約３年間に原油など商品への投資額を現状の１６倍である最高７２億ドルに増やす計画だ。今月半ばに開いた理事会で決めた。カルパースは昨年３月に初めて商品に４億５０００万ドルを試験的に投じ、半年間で２０％を超える収益率を達成した。今後１０年から２０年の長期にわたり商品相場の上昇を見込んでおり、商品投資部門を拡大するとともに独自投資プログラムの開発も計画する。
カルパースのシニア・インフォメーション・オフィサーであるクラーク・マッケンリー氏によると、理事会は２００８―２０１０年の投資計画の一環として、運用資産総額２４００億ドルの０・５％（１２億ドル）から３％（７２億ドル）を商品投資に充てることを承認した。市場動向をみながら投資機会を探れるよう、組み入れ比率に幅を持たせた。現在、運用は原油の比率が高いＳ＆Ｐ・ＧＳＣＩ商品指数を対象にするが、投資増に伴い商品投資部門のスタッフを新たに増やすとともに、将来は独自プログラムによる積極運用も行う方向だ。
カルパースが昨年１２月時点でに発表した投資資産の組み入れ比率を発表済み。米国債など債券投資の比率を２６％から１９％に、米国内外の公開企業への投資は６０％から５６％にそれぞれ下げた。新たにインフレ連携資産への投資を５％に設定した。商品投資はこのインフレ連携資産に含まれる。
ついにカルパースも動くようですね。私としては、商品のように上昇中のものを追っかけるのは抵抗があるのですが、カルパースのアセット・アロケーションを参考にしているだけに、検討の余地があるのかなと感じました。
なお、カルパースが投資対象にしているＳ＆Ｐ・ＧＳＣＩ商品指数連動のＥＴＦがiShares S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST(GSG)です。
すいません。
日記とは全く関係ないのですが、ひとつ質問させてください。
株はぼろぼろだったのですが、先物取引でちょっと利益が出たので確定申告します。サラリーマンなので会社に通知されてしまうと思うのですが、税務書から会社に通知されるのはいつごろなんでしょうか。
株全然駄目なんで、今年は資金を商品に移そうと思うのですが、会社に知られちゃうんですよね・・・
カルパースが商品投資増額ですか。コモディティへの投資を多様化しながら増やそうと思っている私の背中を押してくれる心強いニュースです。
GSGは私も投資していますが、エネルギー比率が高いのが玉に瑕です。
確定申告の件ですが、住民税を特別徴収（給与から天引き）にしなければ、会社には連絡がいかないはずですよ。
>住民税を特別徴収（給与から天引き）にしなければ
え！そうなんですか！！
ありがとうございます。
商品は株や債券と毛色が違う分、なかなか難しそうです。
とある投資家は「リスクプレミアムが無いからやらない」と断言されていました。
今後はカルパースと角山さんの手法を手本にして、商品投資も検討したいきたいと思います。
関係ないですけどバフェットがお金持ち一位になりましたね。これはかなり快挙ですね～＾＾。
RSSリーダーに登録する
